在( )对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。

如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（ ）。 当某个头寸的累计损失达到或接近( )时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。 当某个头寸的累计损失达到或接近（）时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现 为了对冲长期国债的多头头寸，投资者很可能()。 当平值期权在临近到期时，就产生对冲头寸的频繁和大量调整。 当实值期权在临近到期时，就产生对冲头寸的频繁和大量调整。（　　） 下列关于风险对冲，说法正确的有（ ） Ⅰ.风险对冲又称为套期保值 Ⅱ.风险对冲分为自我对冲和市场对冲两种情况 Ⅲ.风险对冲是一个过程 Ⅳ.风险对冲是指利用特定的金融资产或金融工具构建相反的风险头寸，以减少或消除金融资产潜在风险的过程 下列关于对冲比率的说法中，正确的有（）。I.对冲比率一定会小于1Ⅱ.对冲比率是指期货合约头寸与资产风险暴露数量大小的比率Ⅲ.对冲比率可以用现货总价值除以期货合约价值Ⅳ.对冲比率可以用于确定合约的数量 在期货市场建立空头头寸，预期对冲其持有的资产的价格下跌风险的操作称为（）。 如果场内期权组合过于复杂，那么在进行风险对冲的过程中，维护头寸时需要（　　）。 下述哪一个头寸可以作为卖出卖权的对冲（）。 在期货市场建立空头头寸，预期对冲其持有的资产的价格下跌风险的操作称为（   ）。 期权交易中，期权买方了结期权头寸的方式包括对冲平仓、行权了结和（）三种。 商业银行的风险对冲分为( )。 Ⅰ自我对冲 Ⅱ市场对冲 Ⅲ内部对冲 Ⅳ外部对冲 期货期权交易中，期权买方了结期权头寸的 方式包括对冲平仓、行权了结和（）三种。 期货期权交易中，期权买方了结期权头寸的方式包括对冲平仓、行权了结和（　　）三种。 某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（　　）。 当看涨期权空头接受买方行权要求时，其对冲标的物头寸的损益为（）。（不计交易费用） 传统对冲理论中，对冲比率为( ) 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸,应卖出相同期限、相同合约月份且（）