以下属于Black-Scholes定价模型的基本假设的是（）
A. 标的资产可以被自由买卖，允许卖空
B. 股票价格是恒定的，即不存在价格的突然跳跃
C. 标的资产的价格波动率是连续变动的
D. 证券交易是连续进行的
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以下属于Black-Scholes定价模型基本假设的是（）
A.股票的对数价格服从正态分布 B.标的资产可以被自由买卖，允许卖空 C.标的资产的价格波动率是不断变化的 D.证券交易是连续进行的
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以下属于Black-Scholes定价模型的基本假设的是（）
A.标的资产可以被自由买卖，允许卖空 B.股票价格是恒定的，即不存在价格的突然跳跃 C.标的资产的价格波动率是连续变动的 D.证券交易是连续进行的
答案
以下不属于B-S-M定价模型的基本假设的是（）。
A.基础资产可以无限分割 B.标的资产价格服从几何布朗运动 C.无套利市场 D.标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空
答案
下列选项中，属于资本资产定价模型基本假设的是（）
A.商品市场没有摩擦 B.投资者都是价格接受者，且有不同的投资期限 C.投资者都是理性的，具有永不满足性和风险厌恶性，都根据Makowitz组合理论来选择最优资产组合 D.投资者对风险资产的收益、风险及资产间的相关性具有不同的预期 E.以上说法都不正确
答案
以下属于期货期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（ ）。
A.=S B.N(d1)-X C.e D.(-rT)
答案
以下属于货币期权定价模型中，看涨期权的定价公式的是（）。
A.=S*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2） B.=S*e^（-qT）*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2） C.=[F*N（dl）-X*N（d2）]*e^（-rT） D.=S*e^（-rfT）*N（dl）-X*e^（-rT）*N（d2）
答案
以下属于会计基本假设的有（）。
A.会计主体 B.持续经营 C.权责发生制 D.会计分期 E.货币计量
答案
B—S—M定价模型的基本假设包括（）
A.标的资产价格时连续变动的 B.标的资产的价格波动率为常数 C.无套利市场 D.标的资产价格服从几何布朗运动
答案
资本资产定价模型的基本假设不包括（）。
A.不存在交易费用和税费 B.投资者获得的信息都是相同的 C.投资者都是理性的 D.市场上只有2个投资者
答案
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。
A.股票价格服从正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数 B.期权有效期内没有红利支付 C.不存在无风险套利机会 D.没有交易成本和税收，所有证券均可无限可分
答案
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期货定价模型需要满足的基本假设是（）。
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B-S-M定价模型的基本假设包括（）。
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套利定价模型的基本原理的假设条件是（）
下列属于资本资产定价模型假设条件的有( )。
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下列属于资本资产定价模型假设条件的是( )。
套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )
以下属于布莱克？斯科尔斯模型基本假定的是（）
下列关于B-S-M定价模型基本假设，正确的有（）
下列关于资本资产定价模型基本假设的说法，错误的是（）。
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以下属于持有成本理论的基本假设是（）。
以下属于布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式中，看涨期权的定价公式的是（ ）。
下列属于资本资产定价模型建立的假设有( )。
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下列各项中，属于资本资产定价模型假设的有（）
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