只要存在相关性,Pearson相关系数就不为0。  

最常用的相关系数——Pearson相关系数度量的是两个变量之间的（ ）。 最常用的相关系数——Pearson相关系数度量的是两个变量之间的（）。 关于Pearson相关系数的说法，正确的有（ ）。 关于pearson相关系数的说法中错误的是()。 下列关于Pearson相关系数的说法正确的有（）。 关于pearson相关系数的说法中错误的是（） 关于pearson相关系数的说法中错误的是（ ）。 关于pearson相关系数的说法中错误的是（）。 当pearson相关系数r＝1时，变量x和y的相关关系为（　　）。 当pearson相关系数r＝1时，变量x和y的相关关系为（） 当pearson相关系数r＝1时，变量x和y的相关关系为（　　）。 当pearson相关系数r=1时，变量X和Y的相关关系为（）。 资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（　　）。 以下关于Pearson相关系数的说法中，错误的是（） 样本相关系数r=0时。说明样本相关系数r=0时。说明（） 若证券a和b的相关系数为0.63，证券a和c的相关系数为-0.75，则证券组合之间的相关性强弱为（ ）。 下列说法正确的是: 相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险|相关系数为0时，不能分散任何风险|相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大|相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小 两个变量间的Pearson相关系数为0，表明这两个变量间没有关系（） 以下哪个相关系数显示了两个变量之间最弱的相关性（） 如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。