当两种资产之间的相关系数为-1时，可行集的边界线为（）。

对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险 对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为（）时,能够最大限度地降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为()时,能够最大限度的降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为()时,能够最大限度地降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（　　）时，能够最大限度地降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险 对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。   当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时，表示这两个随机变量之间()。 已知两种证券的相关系数等于1，则表明（） 相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系。 当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。 对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为（）。 关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。 （2021年真题）对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。 相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。 只有两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产才有降低风险的作用（） 当两个变量之间完全相关时，相关系数的值为    (  ) 当两个变量之间完全相关时，相关系数的值为（） 下列说法正确的是: 相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险|相关系数为0时，不能分散任何风险|相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大|相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小 当相关系数r＞0时，两个变量之间的相关关系为（）