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在计算 VAR 的各种计算方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
单选题
在计算 VAR 的各种计算方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
A. 德尔塔-正态分布法
B. 蒙特卡罗模拟法
C. 完全模拟法
D. 局部估值法
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单选题
在计算 VAR 的各种计算方法中,()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
A.德尔塔-正态分布法 B.蒙特卡罗模拟法 C.完全模拟法 D.局部估值法
答案
单选题
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。
A.德尔塔一正态分布法 B.完全模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.局部估值法
答案
判断题
VaR方法蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。( )
答案
单选题
在VaR的各种计算方法中,属于完全估值法的是()。
A.德尔塔一正态分布法 B.压力测试 C.历史模拟法 D.敏感性测试
答案
单选题
在VaR的各种计算方法中,属于完全估值法的是()
A.德尔塔-正态分布法 B.压力测试 C.历史模拟法 D.敏感性测试
答案
多选题
VaR的计算方法有()。
A.局部估值法 B.德尔塔正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
答案
判断题
计算VaR时,流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR,期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。( )
答案
单选题
总敞口头寸计算方法中,()的计量方法较为激进。
A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.盯市
答案
单选题
总敞口头寸计算方法中,较为保守的计量方法是( )。
A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.盯市
答案
单选题
总敞口头寸计算方法中,较为激进的计量方法是( )。
A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.盯市
答案
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在各种成本计算方法中,品种法成本计算程序()
一般而言,流动性强的资产往往需要()计算VaR,而期限较长的头寸则可以每星期或每月计算VaR。
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规划编制的技术方法中,( )不是一种独立的计算方法,而是其他各种计算方法的基础和工具.
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