判断题

在给多资产期权定价时,资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。(  )

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判断题
在给多资产期权定价时,资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。(  )
答案
多选题
有红利资产期权定价公式为()。
A.看涨期权的定价公式为c=SOe^(-gT)N(d1)-Ke^(-rT)N(d2) B.看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN(-d2)-SOe-gTN(-d1) C.看跌期权的定价公式为P=Ke^(-rT)N(-d2)-S0e^(-gT)N(-d1) D.看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN(d1)-Ke-rTN(d2)
答案
多选题
有收益资产期权定价公式为()
A.看涨期权的定价公式为c=Se^(-qT)N(d1)-Xe^(-rT)N(d2) B.看涨期权的定价公式为c=Xe^(-rT)N(-d2)-Se^(-qT)N(-d1) C.看跌期权的定价公式为P=Xe^(-rT)N(-d2)-Se^(-qT)N(-d1) D.看跌期权的定价公式为P=Se^(-qT)N(d1)-Xe^(-rT)N(d2)
答案
单选题
如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好。
A.正 B.负 C.零 D.不确定
答案
单选题
以下属于布莱克-斯科尔斯期权有收益资产期权定价公式中,看涨期权的定价公式的是( )。
A.=S B.N(d1)-X C.e D.(-rT)
答案
判断题
在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为 正,则风险分散效果好。 ( )
答案
单选题
关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响,以下说法正确的是()。  
A.影响投资组合的预期收益率,不影响投资组合的风险 B.既不影响投资组合的预期收益率,也不影响投资组合的风险 C.既影响投资组合的预期收益率,又影响投资组合的风险 D.不影响投资组合的预期收益率,影响投资组合的风险
答案
单选题
资产收益之间的相关性(  )影响投资组合的风险,(  )影响投资组合的预期收益率。
A.会:也会 B.不会;也不会 C.会;不会 D.不会;会
答案
单选题
当两种资产的相关系数( )时,说明两种资产的收益之间没有相关性。
A.大于0 B.小于0 C.等于0 D.等于1
答案
单选题
选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好,基差风险(  )。
A.越大 B.越小 C.不变 D.为零
答案
热门试题
选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好,基差风险()。 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系,正确的是()。 下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是( )。 资产支持证券的违约相关性表示资产之间违约的相关关系,即一个资产违约引起另一个资产违约的可能性,下列可能是违约相关性的值的是() 各资产收益的相关性(  )影响组合的预期收益,(  )影响组合的风险。 各资产收益的相关性(  )影响组合的预期收益,(  )影响组合的风险。 在资产组合管理中,如果各项资产的相关性为负,则风险分散效果差;如果相关性为正,则风险分散效果好。()[2009年10月真题] 在投资收益组合中使用(  )来测度两个风险资产的收益之间的相关性。 交易性金融资产期末采用公允价值进行计量体现了相关性要求() 交易性金融资产期末采用公允价值进行计量体现了相关性要求() 违约相关性表示资产之间违约的相关关系,即一个资产违约引起另一个资产违约的可能性,它是之间的值() 多资产期权往往包含两个或两个以上的标的资产,其典型代表是()。 多资产期权往往包含两个或两个以上的标的资产,其典型代表是(  )。 关于资产收益之间的相关性,以下表述正确的是(  )。 关于资产收益之间的相关性,以下表述正确的是()。   分散风险的方式就是建立相关性较低的资产组合,从而降低()。 利用资产之间的相关性,通过构造资产组合,从而在保持一定的收益水平下,尽可能地降低风险的方法。此方法是()。 资产之间的相关性越低,则风险分散化效果越好( ) 下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是()。Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人,有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人,有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ相对于单笔贷款业务,贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相关性 影响标的资产期权价格的因素包括()。Ⅰ.协定价格与市场价格Ⅱ.权利期间Ⅲ.利率Ⅳ.标的资产收益
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