若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利润。

我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。 远期价格是使得远期价格合约价值为（）的交割价格，它依赖于标的资产的现价 远期价格是使得远期价格合约价值为（）的交割价格，它依赖于标的资产的现价 远期价格是使得远期合约价值为（ ）的交割价格，它依赖于标的资产的现价。 在实际的期限套利操作中，必须通过交割来完成（） 远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值?=0，从而此时远期价格（　　）合约的交割价格。 远期价格F是这样决定的：在期初，由于签署远期合约是没有任何货币支付的，因此当前价值f=0，从而此时远期价格（）合约的交割价格 若远期价格为( )元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值（　　）。 远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为（）。 对于空头远期，如果到期日即期价格高于远期价格则买方会【 】 外汇期货价格波动时，可能会偏离合理的价格区间，而在交割制度的保证下，最终一定会回到合理的价格区间，因此交易者就可以利用价格的合理性进行套利。（） 假如结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（），就可以获得风险很低的套利收益。 通过远期价格公式表明，资产的远期价格与（）有关 远期结售汇履约应当以约定远期交易价格的合约本金全额交割，但不可以进行差额交割（） 某投机者预计某商品期货远期价格相对其近期价格将上涨，他准备进行该品种的套利，他应该采用（ ）套利。 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（） 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（） 下列关于价差交易的说法，正确的有（）。 Ⅰ.若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利 Ⅱ.建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 Ⅲ.某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利 Ⅳ.在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易 某投机者预计某商品期货远期价格相对其近期价格将上涨，他准备进行该品种的套利，他应该采用（ ）套。