单选题

在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立(  )模型,这也是计算VaR的难点所在。

A. 敏感性
B. 波动率
C. 基差
D. 概率分布

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单选题
在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立()模型
A.敏感性 B.波动率 C.基差 D.概率分布
答案
单选题
在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立()模型,这也是计算VaR 的难点所在。
A.敏感性 B.波动率 C.极差 D.概率分布
答案
单选题
在资产组合价值变化的分布特征方面,通常需要为其建立(  )模型,这也是计算VaR的难点所在。
A.敏感性 B.波动率 C.基差 D.概率分布
答案
判断题
在资产组合价值变化的分布特征方面,计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。()
答案
多选题
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法包括()
A.解析法 B.图表法 C.模拟法 D.统计法
答案
多选题
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有(  )。
A.解析法 B.图表法 C.蒙特卡罗模拟法 D.历史模拟法
答案
多选题
在资产组合价值变化的分布特征方面,建立各个风险因子的概率分布模型的方法有( )。?
A.解析法 B.图表法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
答案
多选题
对于数据分布特征的测度,主要从()方面进行分析
A.分布的类型 B.分布的离散程度 C.分布的集中趋势 D.分布的高度 E.分布的偏态
答案
多选题
对于数据分布特征的测度,主要是从()方面进行
A.分布的集中趋势 B.分布的偏态 C.分布的离散程度 D.分布的组别程度 E.分布的差异程度
答案
多选题
对于数据分布特征的测度,主要从()方面进行分析。
A.分布的类型 B.分布的离散程度 C.分布的集中趋势 D.分布的高度 E.分布的偏态
答案
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