风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线?()

已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11 对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。（ ） 甲证券的预期收益率为15%，标准差为20%，乙证券预期收益率为25%，标准差为10%。甲乙证券的相关系数为－1，由甲乙构成的投资组合中甲乙的比例相同。则投资组合的标准差为（　）。 如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（ ）。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40 一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%，标准差为12%。B股的预期收益率为15%，标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于（） 假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B 占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。 该投资组合的预期收益率为（）。 已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为10%和13%,无风险收益率为6%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合,则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为(　　) 假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12％；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2占60％的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为()。 假设资产1的预期收益率为5%，标准差为7%，资产2的预期收益率为8%，标准差为12%，两个资产的相关系数为1，假设按资产1占40%，资产2占60%的比例构建投资组合，则组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。 假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。 股票A的预期收益率是10%,标准差为18%,股票B的预期收益率是15%,标准差为 27%，如果你是一个风险中性的投资者，根据变异系数的计算结果，会选（)。 股票A的预期收益率是10%，标准差为18%，股票B的预期收益率是15%，标准差为27%，如果你是一个风险中性的投资者，根据变异系数的计算结果，会选()。 股票A的预期收益率是10%,标准差为18%,股票B的预期收益率是15%,标准差为27%,如果你是一个风险中性的投资者,根据变异系数的计算结果,会选择哪个股票进行投资(    )。 股票A的预期收益率是10%,标准差为18%,股票B的预期收益率是15%,标准差为27%,如果你是一个风险中性的投资者,根据变异系数的计算结果,会选择哪个股票进行投资（） 如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求：（1）通过计算比较A证券和B证券的风险大小。（2）计算该证券投资组合的预期收益率。（3）计算该证券投资组合的标准差。（4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？ 已知 A、 B两种证券构成证券投资组合。 A证券的预期收益率为 10%，方差是 0.0144，投资比重为 80%； B证券的预期收益率为 18%，方差是 0.04，投资比重为 20%；A证券收益率与 B证券收益率的相关系数为 0.2。<br/>要求：<br/>（1）计算下列指标：<br/>①该证券投资组合的预期收益率；<br/>② A证券的标准差；<br/>③ B证券的标准差；<br/>④该证券投 已知:（1）市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；（2）某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统风险占总风险的（） 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.2。 要求： (1)计算下列指标： ①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%,结合 (1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ 期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（）