共用题干 9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。

假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（ ）。 假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（ ）。 所谓“回拨机制”，是指在基金期限届满，或某个投资项目进行清算时，合伙企业分配之前首先要确保有限合伙人已全部回收投资，或已达到最低的收益率。（　　） 某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率是（ ）。 基金A当月的实际收益率为5%,基金A的业绩基准投资组合B的基金投资权重、分别为股票；债券；现金为7:2:1,当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%,1.45%,048%,基金B的当月收益率为（ ）。此时基金A的超额收益率为（ ）。 假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（） 题干接上题，则投资者到期获得的收益率约为（） 已知纯粹利率为 3%，通货膨胀补偿率为 2%，投资某证券要求的风险收益率为 6%，则该证券的必要收益率为（） 已知纯利率为3%，通货膨胀补偿率为2%，投资某证券要求的风险收益率为6%，则该证券的必要收益率为（ ）。 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率(r)-20301概/2率。(该p证券)1的期/2望收益率等于（）。 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的β系数为（）。 已知某基金近三年来累计收益率为26％，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）。 已知某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（） 已知某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。 已知某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ） 国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的B系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。该基金首先要计算卖出多少期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效保护。应该卖出的期货合约数（）。 9月1日从中非发展基金获悉：该基金规模已达到100亿美元。截至目前，中非发展基金累计决定对非洲36个国家的90多个项目投资超过46亿美元，投资遍及（）、（）、（）、（）等各个领域。 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大（） 某项目的期望投资收益率为14%,风险收益率为9%,收益率的标准差为2%,则该项目收益率的标准差率为（ ）。（2018年卷日）