某投资项目预期收益率是20%，方差为0.09，则该投资项目的变异系数为（）。

下列关于变异系数的说法，正确的是（）。 ①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险 ②变异系数越大，表示投资项目风险越大，越不应该进行投资 ③项目A的预期收益率为4%，标准差3%，则其变异系数为0.75 ④项目B的预期收益率为7.5%，方差1%，则其变异系数为0.75 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (3)计算该证券投资组合的标准差为( )。 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的β系数为（）。 A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（ ）。 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。 某投资项目的预期收益率与市场平均收益率的变化幅度相同，则该项目的系统性市场风险系数为1。（　） 假设A证券的预期收益率为10%，标准差为12%，B证券的预期收益率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（ ）。 当某投资项目的净现值大于0时，则说明该投资项目的实际收益率大于投资者要求的最低收益率 已知 A、 B两种证券构成证券投资组合。 A证券的预期收益率为 10%，方差是 0.0144，投资比重为 80%； B证券的预期收益率为 18%，方差是 0.04，投资比重为 20%；A证券收益率与 B证券收益率的相关系数为 0.2。<br/>要求：<br/>（1）计算下列指标：<br/>①该证券投资组合的预期收益率；<br/>② A证券的标准差；<br/>③ B证券的标准差；<br/>④该证券投 假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为( )。 (2016年)A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（）。 某投资项目的净现值等于零，基准收益率为15%，则该投资项目的（）。 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11 假如某投资项目的预期收益率与市场平均收益率的变化幅度相同，则该项目的系统性市场风险系数为1。 下列关于变异系数的说法，正确的是（）。 ①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险 ②变异系数越大，表示投资项目风险越大，越不应该进行投资 ③项目A的预期收益率为7.5%，标准差10%，则其变异系数为0.75 ④项目B的预期收益率为4%，标准差3%，则其变异系数为0.75 （2016年真题）A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（ ）。 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（） 投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为（） 假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B 占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。 该投资组合的预期收益率为（）。 预期收益率相同的投资项目,其风险也必定相同。( )