判断题

两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。()

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在两种完全不相关证券组合中,可以通过按适当比例买入两种证券,获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。() 在两种完全不相关证券组合中,可以通过按适当比例买入两种证券,获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合() 在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。() 在不许卖空的情况下,两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合() 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。() 两种证券组合的可行域呈现( )。 Ⅰ.完全正相关 Ⅱ.完全负相关 Ⅲ.不相关 Ⅳ.线组合的一般情形 在允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种风险证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 当两种证券完全正相关时,相关系数( ) 甲公司持有A、B两种股票,两种股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为70%、30%,两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少() 两种证券组合的可行域呈现()。Ⅰ.完全正相关Ⅱ.完全负相关Ⅲ.不相关Ⅳ.组合线的一般情形 证券A和B完全负相关,二者完全反向变化,同时买入两种证券可抵消风险。() 当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。 当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为()。 对于由两种股票构成的资产组合,为了能够最大限度地降低组合风险,两种股票之间的相关系数应为()。 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是() 在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为()时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 当两种证券完全正相关时,它们的相关系数是() 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是(  )。 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是() 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数p满足的条件是()
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