两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。

两种股票完全负相关时，则把这两种股票合理的组合在一起时（） 两种证券组合的可行域呈现（ ）。 Ⅰ.完全正相关 Ⅱ.完全负相关 Ⅲ.不相关 Ⅳ.线组合的一般情形 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（） 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合（） 两种证券组合的可行域呈现()。Ⅰ.完全正相关Ⅱ.完全负相关Ⅲ.不相关Ⅳ.组合线的一般情形 考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关 两种证券组合的可行域呈现（）。<br/>Ⅰ完全正相关<br/>Ⅱ完全负相关<br/>Ⅲ不相关<br/>Ⅳ组合线的一般情形 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数 由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。() 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合 两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） 如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。() 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） 关于两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ当两种证券间的相关系数为０.５时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关 两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差（） 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。