下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A. 采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为
，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
B. 采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
C. 采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值
D. 采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形查看答案
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换一换
下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1t，r2t…rm-1t， rmt，当前资产组合市场价值为P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为μ1 C.采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5 %大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
答案
下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑） C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑） C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值 答案
下列关于风险价值计量的说法中，正确的是（ ）。
A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况 B.风险价值是即将发生的真实损失 C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源 D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况
答案
下列关于风险计量的说法中，错误的是( )。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量 B.风险计量可以基于专家经验 C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式 D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
答案
下列关于公允价值计量层次的说法中错误的是（ ）。
A.企业应最优先使用第一层次输入值，最后使用第三层次输入值 B.公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言重要的输入值所属的最低层次决定 C.公允价值计量结果所属的层次取决于估值技术 D.企业只有在相关资产或负债几乎很少存在市场交易活动，导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才能使用第三层次输入值
答案
以下关于操作风险监管资本计量方法的说法，错误的是（）
A.A．《商业银行资本管理办法（试行）》规定基本指标法和标准法不得使用内部损失数据 B.B．《商业银行资本管理办法（试行）》规定的标准法资本系数高于基本指标法资本系数 C.C．《商业银行资本管理办法（试行）》规定标准法和高级计量法都需要监管机构核准 D.D．巴Ⅲ最终修订版仅保留了新标准法一种方法
答案
关于公允价值计量和披露，下列说法错误的有（）。
A.按照适用的会计准则和相关会计制度的规定，做出公允价值计量和披露是被审计单位管理层的责任 B.审计单位或人员可以对同一客户提供公允价值评估服务 C.注册会计师应当获取充分、适当的审计证据，以确定公允价值计量和披露是否符合适用的会计准则和相关会计制度的规定 D.会计人员是公允价值计量的最终审核人 E.需要专业性评估的领域，可以聘请外部独立评估专业人员
答案
下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。
A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一 B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法 D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法 E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法
答案
关于公允价值计量中的输入值，下列说法中错误的是（ ）。
A.市场参与者所使用的假设即为输入值，可分为可观察输入值和不可观察输入值 B.企业应当选择与市场参与者在相关资产或负债交易中会考虑的、并且与该资产或负债特征相一致的输入值 C.企业可使用出价计量资产头寸、使用要价计量负债头寸 D.企业可使用要价计量资产头寸、使用出价计量负债头寸
答案
关于公允价值计量结果所属的层次，下列说法中错误的是（）。
A.公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言重要的输入值所属的最低层次决定 B.公允价值计量结果所属的层次，取决于估值技术的输入值 C.公允价值计量结果所属的层次，取决于估值技术本身 D.企业在确定公允价值计量结果所属的层次时，不应考虑为取得基于公允价值的其他计量所做的调整
答案
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关于公允价值计量结果所属的层次，下列说法中错误的是（ ）。
下列关于公允价值计量基本要求的说法中，错误的是（）
下列关于操作风险计量方法的说法，正确的有()。
以下关于压力风险价值计量的说法，正确的是（）
下列关于发出存货的计量方法的说法中错误的是（ ）。
下列关于风险价值计量的表述正确的是（ ）
下列关于风险价值计量的表述正确的是（）
关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。
关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）
关于负债和企业自身权益工具的公允价值计量，下列说法中错误的是（ ）。
下列关于风险预警方法的说法中，错误的是( )。
关于工程计量的方法的说法，错误的是（）
关于几种风险度量方法，下列说法错误的有( )。
风险计量价值方法不包括（）。
下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是( )。
下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是()。
下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是（）。
关于工程计量，下列说法错误的是（）
关于工程计量，下列说法错误的是（）
下列关于计量尺度说法错误的是（ ）
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