如一个投资组合收益率为12%，其基准组合收益率为22%，其跟踪偏离度为（）

如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。 加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明显。（　　） 已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（） "跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（） 某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。 期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（） 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差为（ ）。 假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。 假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（） 假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。 假设投资组合A的半年收益率为4%， B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（） 假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。 假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（） 假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（） 假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（　　）。 基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（　　）。 某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的β系数为()。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为(　　)。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（） 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度组合绩效的方法是（）