如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。

单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响（） 单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。（ ） 若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为( )。 若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。 无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，大小由（）组成 下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（　　）。 某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（） 风险资产的收益率往往会_____无风险资产的收益率（） 某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。 某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的β系数为()。 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的口系数为（ ）。 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的p系数为（） 若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（） 若投资组合的β系数为1．25．该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为(　　)。 如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（ ） 某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。 假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（ ）。 某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的p系数为(　　)。 如图7-4所示，如果一个资产的β为1.5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预期收益率为（）。{图} （2020年）某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（　　）