从分析的角度，帽子期权可以看作一系列欧式看涨期权。

期权有效期越长，欧式看涨期权和看跌期权的价值都会增加 请利用欧式看涨看跌期权分析看涨—看跌平价关系式。（股票有股息） 欧式看涨期权允许持有者（） 欧式看涨期权允许持有者（）。 修正的美式期权也称为百慕大期权或大西洋期权，可以在期权到期目之前的一系列规定日期执行。（） 修正的美式期权也称为百慕大期权或大西洋期权，可以在期权到期目之前的一系列规定日期执行。（） 修正的美式期权又称百慕大期权或大西洋期权，可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行。(　　) 为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价？ 修正的美式期权也被称为百慕大期权或大西洋期权，可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行。（） 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 金融期权可以分为欧式期权，美式期权。 根据看跌期权与看涨期权评价理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于（） 利率互换可以看作是一系列（）的合成。 可以在到期日前所规定的一系列时间行权的期权是（）。 可以在到期日前所规定的一系列时间行权的期权是（） 按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，期权分为看涨期权和看跌期权两大类。（） 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（）。<br/>Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上<br/>Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制<br/>Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制<br/>Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 根据（ ）不同，金融期权可以分为欧式期权和美式期权。