套利定价理论的基本假设包括（ ）。
Ⅰ投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
Ⅱ资本市场没有摩擦
Ⅲ所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
Ⅳ投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是：（）①存在一个完全竞争的资本市场，不考虑交易成本。②投资者均为风险厌恶者；③投资者均为理性投资者，追求效用最大化；④投资者认为任一证券的收益率都是影响该证券收益率的若干个因素的线性函数。 套利定价理论的几个基本假设包括（）。 套利定价理论的基本假设不包括（）。 套利定价理论的假设条件（　　）Ⅰ.投资者是追求收益的Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。Ⅳ.投资者是厌恶风险的。Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFl+εi4 资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求( )。 套利定价理论假设条件包括（） 套利定价理论的假设条件包括()。 与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。Ⅰ.投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合Ⅱ.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷Ⅲ.投资者具有单一投资期Ⅳ.资本市场是完美的Ⅴ.投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化 资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（www.TopSage.com）。 下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。 (2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 套利定价理论的假设条件中，属于对收益生成机制的量化描述的假设是()。 期货套利是一种风险相对低，收益较为稳定的投资方式，比较适合追求高收益的投资者。 中国大学MOOC: 套利定价理论的基本假设有（ ） 资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（　　）。Ⅰ．投资者效用最大化Ⅱ．同风险水平下收益最大化Ⅲ．同风险水平下收益稳定化Ⅳ．同收益水平下风险最小化 资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求（　　）。Ⅰ投资者效用最大化Ⅱ同风险水平下收益最大化Ⅲ同风险水平下收益稳定化Ⅳ同收益水平下风险最小化 关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源