对于国债期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
①国债期货价格
②国债期货价格乘上转换因子
③国债现货价格
④国债现货价格乘上转换因子

国债期货的基差指的是现货价格与用经过转换因子调整之后期货价格之间的差额。（　　） 国债期货的基差指的是现货价格与用经过转换因子调整之后期货价格之间的差额（） 影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，市场利率影响主要受国债现货价格，并和市场利率呈反向变动。() 影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。（ ） 影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动（） 从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈反向变动。影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动 用经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额称之为国债期货的基差。（） 在“327”事件中，国债期货价格波动剧烈，因此从国债期货交易的本身特性出发，国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差上涨后分别平仓获利 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。 2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547，期货价格为96.521。 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（  ），待基差上涨后分别平仓获利。 美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。（） 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差为（　　）。 基差公式中所指的期货价格通常是（ ）的期货价格。 基差公式中所指的期货价格通常是（）的期货价格。 预期未来市场利率下降，投资者适宜国债期货，待期货价格后平仓获利 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（ ）。 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）