主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的2年期违约概率（）

商业银行内部风险的估计，一般不包括( )。 实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率 风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长的历史观察期。观察期越短，商业银行的估值就应越保守。 商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。（ ） 根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对 于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。 （ ） 内部评级法通过估计各类信用风险暴露的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）及期限（M）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对的计量（） 商业银行确定违约风险暴露方法包括（） 内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。 内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数（） 内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定。 内部评级初级法除违约概率由银行自行估计外，违约风险暴露和违约损失率参数都由监管部门规定（） 零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。（ ） 零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法，银行均需要自行估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M）等参数。（）   现阶段，农业银行内部评级体系覆盖主权、金融机构、公司风险暴露（） 商业银行应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产（） 商业银行内部控制的风险如何承担 商业银行内部控制的风险如何承担 《商业银行操作风险监管资本计量指引》要求商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据。初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。 下列关于客户评级说法正确的是( )。 Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计是和评价 Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础 Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者 Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析 商业银行内部控制管理职能部门与风险合规部门是商业银行内部控制的第()道防线。