计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（）。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法 计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括(　　)。 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（） 历史模拟法在计算VaR时，具有的优点有（） VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（） 计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括(　　)。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（ ） 风险价值（VaR）的估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法 通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于()个。