历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
A. 概念直观、计算简单
B. 无须进行分布假设
C. 可以有效处理非对称和厚尾问题
D. 计算量较小
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历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
A.概念直观、计算简单 B.无须进行分布假设 C.可以有效处理非对称和厚尾问题 D.计算量较小
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历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。
A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设 C.可以有效处理非对称和厚尾问题 D.计算量较小
答案
历史模拟法在计算VaR时，具有的优点有（）
A.概念直观、计算简单 B.可以有效处理非对称和厚尾问题 C.无须进行分布假设 D.计算量较小
答案
历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括( )。
A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设 C.可以有效的处理非对称和厚尾问题 D.对计算能力要求不高
答案
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括( )。
A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景 C.可以计算信用风险 D.计算所需样本数据少，简化了计算量
答案
用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。
A.风险包含着时间变化，单纯依靠历史数据进行风险度量将低估突发性的收益率波动 B.在计量较为庞大且复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案
计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括( )。
A.需要大量的历史数据 B.计算量非常大 C.无法处理市场大幅波动的情况 D.它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致
答案
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期的长短 C.无法充分计量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期的长短 C.无法充分度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案
热门试题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
VaR的主要计算方法包括( )。
Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法
Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。
VaR的计算方法有()。
①德尔塔—正态分布法
②局部估值法
③历史模拟法
④蒙特卡罗模拟法
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（ ）
通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于()个。
VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（）。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法
运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（ ）
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是( )。
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
运用模拟法计算VaR的关键是（ ）。
运用模拟法计算VaR的关键是（）
VaR方法历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为，历史模拟法需要的数据以100个为宜。( )
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