某投资者持有100万份上证50ETF，采用投资组合保险策略（）

2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2. 360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2. 300元/份的2月份到期认沽期权价格为0. 1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2. 155元/份，投资者行权后，手中的资产价值为 ( )万元。（手续费略） 投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50股指期货合约，以期持有一段时间后再进行方向相反的交易获利。则（） 投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的有（ ）。 投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的是（　　）。 上证50ETF期权合约的合约单位为（ ）份。 假设某投资者在ETF基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算前基金份额总额为310万份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后份额为（）。 假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320万元，折算日的基金份额总额为310万份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的份额为（）万份 通常ETF最小申购、赎回单位是（ ）。 Ⅰ.1万份 Ⅱ.10万份 Ⅲ.50万份 Ⅳ.100万份 假设某投资者在基金募集期内认购100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元.则该投资者折算后的份额为（）万份。 假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45，则该投资者折算后的份额为（　　）万份。 投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易（期权保险策略），在其他条件不变的情况下，（）情景发生时投资者的风险最大。 上证50ETF属于金融期货。（ ） 上证50ETF属于金融期货（） 投资者买入300万份行权价格为2.8元的50ETF认购期权，权利金为0.001元，期限2天，合计投入3000元，到期日标的股票价格为2.891元 则该投资者的到期日盈亏为 假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的份额为（）万份。 假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为 320亿元，折算前的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的份额为()万份。 假设某投资者在基金募集期内认购了 100万份ETF，基金份额折算円的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当円标的指数收盘值为966. 45元，则该投资者折算后的份额为（ ）万份。 假设某投资者在基金募集期内认购了100万份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为320亿元，折算日的基金份额总额为310亿份，当日标的指数收盘值为966.45元，则该投资者折算后的份额为（ ）万份。 我国第一ETF——上证50ETF成立于（）年。 3月2日,上证50ETF盘中价格在2.86元时,投资者卖出一张行权价为2.9元的看涨期权,权 利金 0.076 元,开仓后 50ETF 迅速上涨至 2.95 元,该投资者立即以 0.1022 元的价格平仓。对 这笔交易的描述,正确的有: