判断题

(2020年)由两项证券资产构成的投资组合中,只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。(  )

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判断题
(2020年)由两项证券资产构成的投资组合中,只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。(  )
答案
判断题
由两项证券资产构成的投资组合中,只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险()
答案
单选题
(2020年真题)一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是(  )。
A.相关系数等于0时,风险分散效应最强 B.相关系数等于1时,不能分散风险 C.相关系数大小不影响风险分散效应 D.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
答案
单选题
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是()。
A.相关系数等于0时,风险分散效应最强 B.相关系数等于1时,不能分散风险 C.相关系数大小不影响风险分散效应 D.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
答案
单选题
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是( )。
A.相关系数等于-1时,才有风险分散效应 B.相关系数等于1时,不能分散风险 C.相关系数大小不影响风险分散效应 D.相关系数等于0时,风险分散效应最强
答案
多选题
下列关于两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。
A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为0,则表示不相关,但可以降低风险 D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
答案
单选题
下列两项证券资产组合中,两项资产的风险完全不能相互抵消的是()
A.两项资产收益率的相关系数等于1 B.两项资产收益率的相关系数等于0 C.两项资产收益率的相关系数等于-1 D.两项证券资产组合的β系数等于0
答案
判断题
由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线
答案
单选题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是( )。
A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险 D.如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险
答案
多选题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有()。
A.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0 C.如果相关系数为1,则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 E.如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
答案
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