德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A. 持有期和标准差
B. 持有期和置信度
C. 标准差和置信度
D. 标准差和期望收益率
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德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。
A.持有期和标准差 B.持有期和置信度 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率
答案
依据德尔塔—正态分布法,VaR取决于()。
A.持有期 B.置信度 C.持有成本 D.方差
答案
VaR取决于两个重要的参数，即( )。
A.持有期和标准差 B.持有期和置信度 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率
答案
在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于( )。
A.置信度 B.持有期 C.当前时间t的投资权重 D.投资组合在时间k的收益率
答案
VaR值取决于两个重要的参数，分别是（）
A.持有期和标准差 B.持有期和置信度 C.标准差和置信度 D.标准差和期望收益率
答案
正态分布有两个参数，即（ ）和（ ）
答案
正态分布的两个重要参数μ、σ，分别代表（）。
A.是样本平均值 B.是样本标准差 C.是总体平均值 D.总体标准差
答案
企业的成长与衰退取决于两个重要的因素，即（）。
A.弹性和影响力 B.弹性和控制力 C.控制力和约束力 D.领导力和约束力
答案
VaR的计算方法有()。
①德尔塔—正态分布法
②局部估值法
③历史模拟法
④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
正态分布的两个参数是
A.均数u和标准差σ B.均数和标准差s C.标准差和方差 D.标准差和变异系数 E.平均数和标准误
答案
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正态分布的两个参数为( ?)
正态分布的两个参数是（）
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
正态分布有两个参数的是（）。
正态分布有两个参数的是
正态分布有两个参数的是（）
德尔塔-正态分布法是典型的()。
管网计算压力降取决于两个因素即（）。
液面稳定与否取决于两个因素即（）和（）。
管网计算压力降取决于两个因素即( )
标准正态分布的两个参数值分别是（）
标准正态分布的两个参数值分别是（ ）。
标准正态分布的两个参数值分别是（）
标准正态分布的两个参数值分别是
标准正态分布的两个参数值分别是
标准正态分布的两个参数值分别是（）。
VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
德尔塔一正态分布法的缺点有( )。
正态分布有两个参数μ与σ曲线形状越扁平，意味着正态分布有两个参数μ与σ曲线形状越扁平，意味着（）
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