VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法

在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是()。 在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（） 德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即()。 德尔塔-正态分布法是典型的()。 德尔塔一正态分布法的缺点有(　　)。 中国大学MOOC: 正态分布法计算VaR时，获取正态分布分位点的函数是（）。 以下说法正确的是（　　）。Ⅰ参数法又称方差—协方差法Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ参数法又称方差—协方差法<br/>Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法<br/>Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值<br/>Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是(　　)。 在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。 下列关于采用正态分布解析法计算VaR存在不足，说法不正确的是（）。 价值投资常用估值方法:历史平均市盈率法、格氏成长股估值法（） 德尔塔-正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（） 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 下列关于德尔塔一正态分布法存在的不足的描述，错误的是(　　)。 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（）。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法 VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法