久期是用来衡量固定收益产品对（ ）的敏感性指标。

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（ ） 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性（） 债券久期是度量债券价格对利率变化的敏感性。( ) 久期实质上是对债券价格利率敏感性的()。 债券久期是度量债券价格对利率变化的敏感性（） （2021年真题）证券公司敏感性分析中，凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度，可以表示收益率变化（??）所引起的久期的变化。 久期度量了债券的平均偿还期限，同时也是债券价格对收益率敏感性的指标。通常债券的到期时间越长，久期越长；债券的息票利率越高，久期越长（） （）可用于衡量银行当期收益对利率变动的敏感性 关于久期，下列说法正确的有（）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）Ⅳ久期又称持续期 运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。 敏感性分析是衡量（ ） 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。 凸性和久期分析采取的都是（）敏感性分析。 关于久期，下列说法正确的有（）。<br/>Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析<br/>Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量<br/>Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）<br/>Ⅳ久期又称持续期 β值衡量的是证券的系统风险，它表示证券收益波动对市场平均收益波动的敏感性。() 关于久期，下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=DP/(l+y) Ⅳ.久期又称持续期 Ⅴ.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大 缺口分析和久期分析都是针对( )进行的敏感性分析。 主要分析产品价格波动对技术方案超额净收益的影响，可选（）作为敏感性分析指标 可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性指标的是（）。 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。