违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。

商业银行拥有某公司300万贷款，该公司的违约率为2%,,违约收回的概率是30%。则商业银行的违约损失是（） 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（ ）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。 违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。() 违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容（ ）。 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是()。 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）。 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ） 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）   商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。   商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括（）。 违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。（）[2010年5月真题] 直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础～致的技术估计平均违约概率 商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括哪些损失？() 根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。 根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值（） 初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行评估违约概率。（）