根据效用函数不同，风险中立者不关系风险状况如何，预期收益的大小成为其选择资产的唯一标准。（ ）

如果某个人的效用函数表现出财富的边际效用递减,那么这个人是一个风险厌恶者。 一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（）} 一个人的效用函数是凸函数（凸向原点），他是风险厌恶的（） 在UED公司进行投资的预期收益是12.9％，标准差是18.6％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。当风险厌恶系数A=1.5时，该投资者的效用水平及确定等价收益率分别为（）} 凸效用函数 将风险厌恶引入效用函数：U=E(r)-1/2Aσ2，其中A>0时，属于()。 风险中立者选择资产的态度是当预期收益率相同时，偏好于具有低风险的资产；而对于具有同样风险的资产，则钟情于具有高预期收益率的资产。 风险中立者选择资产的态度是当预期收益率相同时，偏好于具有低风险的资产；而对于具有同样风险的资产，则钟情于具有高预期收益率的资产。 （ ） 风险中立者既不回避风险，也不主动追求风险。在风险相同的情况下，他们选择资产的唯－标准是预期收益的大小。（） 非传递对称双线性效用模型的效用函数与期望权重理论的效用函数相同。 具有凸性效用函数的投资者是()。 当一个消费者同时消费其他商品和闲暇时，效用函数为U（C，L），下面关于效用函数正确的有（） 假设一个消费者的效用函数为u= xy+y，其中z和y分别表示两种商品。 (1)请问此效用函数是拟凹的吗？ (2)计算均衡需求函数和马歇尔需求函数。 (3)计算间接效用函数和支出函数。 某投资者选择资产的唯-标准是预期收益率的大小，而不管风险状况如何，则该投资者属于（） 某投资者选择资产的唯一标准是预期收益的大小,而不管风险状况如何,则该投资者属于( ) 某投资者选择资产的唯一标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何，则该投资者属于（）。 效用函数u=min(X，Y)表明X和Y的关系为() 预期收益水平和风险之间存在()关系。 资产风险度与预期收益的关系是（　　）。 由等效用函数可以得出（）。