某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。

(2016年)某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。 （2016年真题）某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 （2016年真题）某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（） (2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（）。 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（） 某股票要求的收益率为 15%，收益率的标准差为 25%，与市场投资组合收益率的相关系数是 0.2，市场投资组合要求的收益率是 14%，市场组合的标准差是 4%，假设处于市场均衡状态，则这只股票的风险收益率为（　　）。 已知:（1）市场期望收益率为6%，市场无风险收益率为4%；（2）某投资组合期望收益率为10%，收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统风险占总风险的（） （2017年真题）某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（ ）。 某项目的期望投资收益率为14%,风险收益率为9%,收益率的标准差为2%,则该项目收益率的标准差率为（)。（2018年卷Ⅱ） 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差为（ ）。 钱先生持有一个有效的投资组合，收益率的标准差是7%。已知一年期国库券收益率是3.5%，市场组合的预期收益率和标准差均为10%。另已知某资本配置线上的投资组合B的预期收益率为6%，其标准差与钱先生的投资组合收益率的标准差相同。按照投资组合理论，钱先生的投资组合的收益率将会是（） 某项目的期望投资收益率为14%,风险收益率为9%,收益率的标准差为2%,则该项目收益率的标准差率为（ ）。（2018年卷日） 某投资组合的平均收益率为18%，收益率标准差为25%，β值为1.5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（） 某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为10%，贝塔值为2.5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（） 某投资组合平均收益率为10%，收益率标准差为15%，贝塔值为1.2，若无风险利率为5%，则该投资组合的夏普比率为（） 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的β系数是（） 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险收益率和该股票的贝塔系数分别为（） 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准离差率为（）