单选题

瑞银集团(UBS)在香港联交所发行了一款欧式看跌期权,标的资产为1股腾讯,到期日为2019年9月30日,执行价格为280.88港元,期权费为25港元。假设2019年9月30日腾讯的收盘价为290港元,则买入该期权的投资者的净损益是(  )港元。

A. -25
B. 25
C. -16.88
D. 16.88

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单选题
瑞银集团(UBS)在香港联交所发行了一款欧式看跌期权,标的资产为1股腾讯,到期日为2019年9月30日,执行价格为280.88港元,期权费为25港元。假设2019年9月30日腾讯的收盘价为290港元,则买入该期权的投资者的净损益是()港元
A.-25 B.25 C.-16.88
答案
单选题
瑞银集团(UBS)在香港联交所发行了一款欧式看跌期权,标的资产为1股腾讯,到期日为2019年9月30日,执行价格为280.88港元,期权费为25港元。假设2019年9月30日腾讯的收盘价为290港元,则买入该期权的投资者的净损益是(  )港元。
A.-25 B.25 C.-16.88 D.16.88
答案
单选题
法国巴黎银行(BNP Paribas)在香港联交所发行了一款欧式看涨期权,标的资产为1股腾讯,到期日为2020年1月3日,执行价格为370港元,期权费为25港元。假设2020年1月3日腾讯的收盘价为390港元,则法国巴黎银行的净损益是()港元
A.-5 B.5 C.-25
答案
单选题
法国巴黎银行 ( BNP Paribas) 在香港联交所发行了一款欧式看涨期权,标的资产为 1 股腾讯,到期日为 2020 年 1 月 3 日,执行价格为 370 港元,期权费为25 港元。假设 2020 年 1 月 3 日腾讯的收盘价为 390 港元,则法国巴黎银行的净损益是(  )港元。
A.-5 B.5 C.-25 D.25
答案
判断题
欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头;欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。( )
答案
单选题
欧式看跌期权允许期权买方()
A.在到期日或到期之前行权卖出标的资产 B.在到期日或到期日之前行权买进的资产 C.在到期日行权卖出标的资产 D.在到期日行权买进标的资产
答案
单选题
依据对期权估值公式的分析,期限长的欧式看跌期权的价格可能()期限短的欧式看跌期权的价格。
A.高于 B.低于 C.等于 D.不确定
答案
单选题
根据看跌期权与看涨期权评价理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于()
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价 B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价 C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
答案
判断题
美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。
答案
多选题
下列属于欧式看跌期权的特征的是()
A.该期权只能在到期日执行 B.该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行 C.持有人在到期日或到期日之前,可以以固定价格购买标的资产的权利 D.持有人在到期日,可以以固定价格出售标的资产的权利
答案
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无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,( )均与期权价值正相关变动。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,()均与期权价值正相关变动 按照期权标的资产类型的不同,可将期权分为( )。Ⅰ.美式期权Ⅱ.欧式期权Ⅲ.商品期权Ⅳ.金融期权 期权有效期越长,欧式看涨期权和看跌期权的价值都会增加 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,(  )均与期权价值正相关变动。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是(  )。 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系,下列说法正确的有(  )。Ⅰ.看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ.看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0。( ) 实值欧式看跌期权的时间价值不会小于0() 实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0() 实值欧式看跌期权的时间价值不会小于0。( ) 请利用欧式看涨看跌期权分析看涨—看跌平价关系式。(股票有股息) 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系,下列说法正确的有()。<br/>Ⅰ.看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上<br/>Ⅱ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制<br/>Ⅲ.看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制<br/>Ⅳ.看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 从发行人的角度看,发行一款区间浮动利率票据,相当于( )浮动利率票据、( )利率上限期权和( )利率下限期权。 随着()增加,无论欧式还是美式.看跌期权的价格都将上涨。 欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。 某看跌期权标的资产现行市价为40元,执行价格为50元,则该期权处于()。 某看跌期权标的资产现行市价为20元,执行价格为25元,则该期权处于()。 某投资银行发行了一款期限为5年的股指联结票据,该票据嵌入了股指看涨期权。该银行通过在场内市场交易来对冲期权风险。那么,该银行发行这款产品面临的主要风险是()。 某美式看跌期权标的资产现金为65美元,期权的执行价格为62美元,则期权费的合理范围在( )。
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