在巴塞尔协议I框架下，由于各类风险加权资产计算方法的风险敏感程度较高，可以基于历史情况进行简单增长率预测来进行规划。在巴塞尔协议II框架下，引入了风险敏感程度更低的量化方法，因此需要更简单的预测方法，预测中的变量也大大减少。（）

第二版巴塞尔资本协议构建了“三大支柱”的框架，扩大了资本覆盖风险的种类，改革了风险加权资产的计算方法。其中第三支柱要求银行建立（）。 《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资 产，商业银行可以采取的方法是（ ）。 计算风险加权资产时，2004年《巴塞尔协议》规定的风险不包括() 《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（　　）。 《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。 《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（） 《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（） 按照《巴塞尔协议I》的规定，资本总额与风险加权资产的比例不得低于（? ? ??） 根据巴塞尔协议Ⅲ，逆周期资本要求为风险加权资产的（）。 商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是( )。 商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是（　）。 《巴塞尔协议》规定，要求各国银行的资本达到风险加权资产的 ( ) 《巴塞尔协议》规定，核心资本与风险加权资产的比率不得低于（） 巴塞尔协议规定资本与风险加权资产总额的比率不得低于()。 商业银行在计算市场风险的加权资产时，可以采用的计算方法是( )。 新《巴塞尔资本协议》对()的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改。 《巴塞尔新资本协议》规定，在计算资本比率时，银行（）和（）的资本要求乘以（），再加上针对（）的风险加权资产，就得到总的风险加权资产 《巴塞尔资本协议》规定核心资本与风险加权总资产之比不得()。 巴塞尔协议规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于（），其中核心资本与风险加权总资产之比不得低于（）。 以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。