登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
为对冲风险,该基金需要交易( )手国债期货。
单选题
为对冲风险,该基金需要交易( )手国债期货。
A. 380
B. 327
C. 297
D. 5312
查看答案
该试题由用户901****79提供
查看答案人数:5971
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户901****79提供
查看答案人数:5972
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
为对冲风险,该基金需要交易( )手国债期货。
A.380 B.327 C.297 D.5312
答案
多选题
对冲基金按照交易手段可分为()
A.低风险对冲基金 B.混合型对冲基金 C.高风险对冲基金 D.共同基金
答案
单选题
商业银行参与国债期货交易,不仅可以通过()策略对冲利率风险,还可以利用国债期货构建多种策略获取风险收益。
A.套利 B.投机 C.套期保值 D.基差交易
答案
单选题
某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。 为对冲风险,该基金需要交易()手国债期货。
A.380 B.327 C.297 D.321
答案
多选题
交易者担心(),可以卖出利率期货对冲风险。
A.债券价格上升 B.市场利率下跌 C.债券价格下跌 D.市场利率上升
答案
单选题
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
A.78 B.88 C.98 D.108
答案
单选题
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约
A.78 B.88 C.98
答案
多选题
利用期货交易实现“风险对冲”须具备()等条件。
A.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当 B.期货头寸应与现货市场头寸相同,或作为现货市场未来要进行的交易替代物 C.期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物 D.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
答案
多选题
利用期货交易实现“风险对冲”须具备()等条件。
A.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当 B.期货头寸应与现货市场头寸相同,或作为现货市场未来要进行的交易替代物 C.期货头寸应与现货头寸相及,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物 D.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
答案
多选题
利用期货交易实现“风险对冲”须具备( )等条件。
A.期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当 B.期货头寸应与现货市场头寸相同,或作为现货市场未来要进行的交易替代物 C.期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易替代物 D.期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
答案
热门试题
利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。
交易手续费是()支付的期货交易手续费。
国内首只应用股指期货工具对冲风险的公募基金是()。
期货套期保值交易要实现风险对冲须具备()等条件
期货套期保值交易要实现“风险对冲”须具备( )等条件。
基金管理人可以使用远期、期货、互换等衍生工具在转持过程中进行风险对冲。市场交易活跃,成本低廉的单一对冲工具往往_______满足需要;而定制的对冲工具成本________,且引入了对手方风险。()
某基金经理决定买入股指期货的同时卖出国债期货来调整资产配置,该交易策略的结果为( )。
风险对冲模式一般包括()。 Ⅰ.股指期货对冲 Ⅱ.商品期货对冲 Ⅲ.套期保值 Ⅳ.期权对冲
保障基金的后续资金来源包括期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的()缴纳。
外汇期货合约有很好的流动性,交易手续简便,费用低廉,但是风险大。()
期货投资者保障基金的后续资金来源包括,期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的( )缴纳。
假设某期货交易所截至2016年第1季度末,已缴纳的期货投资者保障基金总额为7.9亿元,该期货交易所2016年第1季度向期货公司会员收取的交易手续费为3000万元。根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》,该期货交易所()
期货投资基金交易全部发生在期货市场,而对冲基金的交易和资产投资大部分发生在全球股票和债券市场。( )
期货对冲交易以( )的方式结束交易。
对冲基金足以期货投资为主的基金类型。
期货对冲交易进行实物交割。()
利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。国债期货套期保值分为买入套期保值、卖出套期保值两类。()
由于场外交易是存在较为显著的信用风险的,所以该金融机构在对冲风险时,需要选择1个交易对手。
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险,请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。 券种 全价 转换因子 久期 A债券 101.222 1.1013 4.67 CTD券 104.183 0.9734 5.65
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,需要国债期货合约的数量约为()手(国债期货合约规模为100万元/手)。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP