沪深300现货组合是期现套利的主要选择。（）

沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010。若不计交易成本，理论上的套利策略是（）。①卖空构成指数的股票组合②买入构成指数的股票组合③卖空沪深300股指期货④买入沪深300股指期货。 假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βΝ为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。 下列对期现套利描述正确的是（）。Ⅰ.期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利Ⅱ.商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业Ⅲ.期现套利只能通过交割来完成Ⅳ.当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会 沪深300期指每点价值300元，保证金比率为12%的话，当沪深300期指报价为3500点时，一份沪深300期指的价格为何?() 沪深300期指每点价值300元，保证金比率为12%的话，当沪深300期指报价为3500点时，一份沪深300期指的价格为何() 沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。 假设某持仓组合的βs是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βp降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。 假设某持仓组合的βS是1．2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βN为I，则他可以在期货市场()，实现alpha套利。 下列对期现套利描述正确的是（　　）。Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利Ⅱ商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业Ⅲ期现套利只能通过交割来完成Ⅳ当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会 下列对期现套利描述正确的是（　　）。Ⅰ．期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利Ⅱ．商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业Ⅲ．期现套利只能通过交割来完成Ⅳ．当期货与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会 下列对期现套利描述正确的是（）。<br/>Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利<br/>Ⅱ商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业<br/>Ⅲ期现套利只能通过交割来完成<br/>Ⅳ当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会 股票总值2.24亿元，沪深300现指为3400点，卖出184张12月到期的沪深300指数期货合约，期指为3650点，合约总值为：（） 下列对期现套利描述正确的是（）。<br/>Ⅰ．期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利<br/>Ⅱ．商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业<br/>Ⅲ．期现套利只能通过交割来完成<br/>Ⅳ．当期货与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会 沪深300现货指数的最小变动量是0.01点，沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元／点，则一张合约的最小变动值是（）元 沪深300现货指数的最小变动量是0.01点，沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元/点，则一份合约的最小变动金额是（）元。 根据下面资料，回答82-83题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。 83若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（　　）。 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（）。 当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为（） 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（　　）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。