投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权（PutOption），其执行价格为28元，期权费为8元。如果当前股票价格为22元，则该期权的内在价值为（）元

美式看跌期权允许持有者（）。 一个投资者持有某种看跌期权的空头合约，若该期权被持有者行权，则该投资者（） A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小，投资者确信三个月后其价格将会有很大变化，但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元，执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元(预期股票不支付红利)。 要求： (1)如果无风险有效年利率为10％，执行价格为40元的三个月的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0．0001元)? (2)投资者对该股票价格未来走势的预期，会构建一个什么样的期权投资策略?若考虑货币时间价值，价格需要变动多少?(精确到0．01元)，投资者的最初投资才能获利。 个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时，A投资者仓位里有标的同为XYZ期权，股票XYZ昨天收盘价为50元，具体如下：买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张；买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张；卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张；卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张；请问此时，A投资者最多能买入标的为XYZ的看跌期权多少张？（） 某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　）。 某公司股票的当前市价为10元，有一种以改股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　） 某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是( )。 某公司股票的当前市价为 10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为 8元，到期时间为三个月，期权价格为 3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　　）。 某股票现价为48元，投资者小明预期该股票的价格未来会上涨，因此买了一份三个月到期的认购期权，执行价格为50元，为此他支付了1元的权利金，如果到期日该股票的价格为53元，则小明星此项交易的每股到期收益为（）。 某投资者以300点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为ll000点的恒指美式看涨期权；同时，他又以200点的权利金卖出1份7月份到期、执行价格为10500点的恒指美式看跌期权。则该投资者的盈亏平衡点是（）点。<br/>Ⅰ.11000<br/>Ⅱ.11500<br/>Ⅲ.10000<br/>Ⅳ A公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小，投资者确信三个月后其价格将会有很大变化，但是不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股40元，执行价格为40元的三个月看涨期权售价为4元（预期股票不支付红利）。如果无风险有效年利率为10％，执行价格为40元的三个月的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0．0001元）？ （2011年）某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　　）。 某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,不正确的有()。 某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，不正确的有（） 某企业持有三个月到期的以下短期投资，属于现金等价物的有（ ）。 2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2.360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2.300元/份的2月份到期认沽期权价格为0.1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2.15 M投资者预计A股票将要跌价，于2012年4月1日与S投资者订立卖出合约，合约规定有效期为3个月，M投资者可按现有价格10元卖出A股票1000故，期权费每股0.5元。2012年5月1日A股票价格下跌至每股8元（不考虑税金与佣金等其他因素）。1.M投资者所做的交易属于（）。A、看涨期权，期权费500元B、看跌期权，期权费500元C、看涨期权，期权费5000元D、看跌期权，期权费5000元2.如果M投资 某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0.662，则根据 Black-Scholes 公式，该股票当前的理论价格约为（ ）。 甲公司股票当前每股市价40元，假设目前市场上每份以甲公司股票为标的资产的看涨期权价格6元，每份看跌期权价格4元，两种期权执行价格均为45元，到期时间均为6个月。要求：（1）投资人A计划同时买入1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该投资组合不亏损的股票价格区间；（2）投资人B计划同时售出1份看涨期权和1份看跌期权，计算确保该投资组合不亏损的股票价格区间；（3）投资人C计划构建保护性看跌期权组合，如果 某股票的市场价格为 42 元，某投资者认为该股票的价格在未来3个月将发生重大变化， 因此购买了一个到期期限为 3 个月、执行价格为 50 元的欧式看涨期权，同时购买了一个到期期限为3个月、执行价格为35元欧式看跌期权来套利。假定看涨期权的成本为2元，看跌期权的成本为1.5。3个月后，如果该股票价格跌到28元，则该投资者可获利（）元。