根据套利定价理论：()
A. 高贝塔值的股票都属于高估定价
B. 低贝塔值的股票都属于低估定价
C. 正阿尔法值的股票会很快消失
D. 理性的投资者将会从事与其风险承受力相一致的套利活动
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根据套利定价理论：()
A.高贝塔值的股票都属于高估定价 B.低贝塔值的股票都属于低估定价 C.正阿尔法值的股票会很快消失 D.理性的投资者将会从事与其风险承受力相一致的套利活动
答案
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。
A.该组合的期望收益率大于0 B.该组合中各种证券的权数之和等于0 C.该组合中各种证券的权数之和等于1 D.该组合的因素灵敏度系数等于0
答案
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案
根据套利定价理论，下列说法错误的是（）
A.如果只有少数投资者发现了套利机会，套利将长期存在 B.套利的风险比较小 C.投资者可以根据某种商品在不同市场间的价格差异来套利 D.投资者可以根据某种商品在不同交割时点的价格差异来套利
答案
套利定价理论（ ）。
A.取代了CAPM理论 B.与CAPM理论的假设完全不同 C.研究套利活动的机理 D.是由罗斯提出的
答案
套利定价理论
答案
均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
答案
套利定价理论认为
答案
提出套利定价理论的是（ ）。
A.马柯威茨 B.夏普 C.罗斯 D.罗尔
答案
套利定价理论假设条件包括（）
A.投资者有相同的理念 B.投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化 C.市场是完全的 D.单一投资期 E.不存在税收问题
答案
热门试题
均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）
套利定价理论的假设条件包括()。
无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）
套利定价理论的创始人是（）。
套利定价理论的几个基本假设包括（）。
套利定价理论的创始人是（）
套利定价理论的基本假设不包括（）。
“套利定价理论”的提出者是（）
套利定价理论的创始人是（）
在金融市场中，远期和期货定价理论包括无套利定价理论和（ ）。
根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素包括（）
无套利定价理论被用在均衡市场上存在套利机会的金融资产定价。
在金融市场中，远期和期货定价理论主要包括无套利定价理论和（）。
简述套利定价理论与资本资产定价模型的区别与联系。
无套利定价理论被用在（）上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的唯一两种理论。（）
基于无套利定价理论，股指期货的理论价格与（）有关
关于无套利定价理论的说法正确的是（ ）。
下列关于无套利定价理论的说法正确的有（ ）。
中国大学MOOC: 套利定价理论的假设前提是（ ）。
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