无论是采用随机游走模型或过滤检验，证券价格收益率的时间序列都不存在显著的系统性变动规则，说明市场至少达到（　　）。

采用随机游走模型，发现证券价格的时间序列存在显著的系统性变动规律，可以证明资本市场（） 证券X的期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（） 可变增长模型中计算内部收益率用股票的市场价格代替股票期初的内在价值，估计的内部收益率代替实际内部收益率，同样可以计算出内部收益率。不过由于此模型较复杂，主要采用（　　）来计算内部收益率。 有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（） 有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（ ）。 有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%,乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍。如果无风险收益率为4%,则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（ ）。（2019年卷|) （2019年）有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为 10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的 1.5倍，如果无风险收益率为 4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　　）。 （2019年）有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（　） 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。<br/>Ⅰ市价总值<br/>Ⅱ无风险收益率<br/>Ⅲ市场组合期望收益率<br/>Ⅳ系统风险<br/>Ⅴ市盈率 X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06 和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为 1.2的证券X的期望收益率是（） 根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ） 下列对于权益类证券投资收益的说法中，正确的是（）。Ⅰ.无论是系统性风险还是非系统性风险，都要求相应的风险溢价Ⅱ.风险溢价是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率Ⅲ.风险资产期望收益率=无风险资产收益率-风险溢价Ⅳ.权益类证券的收益率一般高于固定收益类证券 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（） 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（ ）。 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（） 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（） 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（  ）。