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死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为()。
单选题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为()。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
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单选题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为()。
A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%
答案
单选题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%
答案
单选题
利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于( )。
A.历史违约数据 B.预测数据 C.蒙特卡罗模拟 D.情景分析
答案
主观题
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客
答案
单选题
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.RiskCalc模型 B.死亡率模型 C.reditMonitor模型 D.KPMG风险中性定价模型
答案
单选题
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.KPMG风险中性定价模型 B.RiskCalc模型 C.reditMonitor模型 D.死亡率模型
答案
单选题
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.RiskCalc模型 B.死亡率模型 C.CreditMonitor模型 D.KPMG风险中性定价模型
答案
单选题
假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%,0.60%,0.60%,根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为()。
A.0.17% B.0.77% C.1.36% D.2.32%
答案
单选题
根据死亡率模型。假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%.第一年的边际死亡率为2.50%。则隐含的第二年边际死亡率为( )。
A.50% B.59% C.69% D.00%
答案
单选题
根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率约为()。
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答案
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根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%,0.70%,0.70%,则3年的累计死亡率为( )
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根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
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