投资组合的整体风险通常应()其所包含的单一资产风险的简单加总。

在用投资组合方法分散财务风险时，投资组合中包含回报率不同的资产，这些资产的风险程度彼此呈现的关系有( )。 作为投资组合内的某项资产通常比单独投资该项资产有更低的风险（） 风险资产投资组合（??）。 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法正确的是（）。 投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。 投资组合管理以实现投资组合整体的收益一风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。（ ） 投资组合理论认为投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。(?)? 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的系统风险。（） 资本资产定价模型中,风险系数β通常用于测度投资组合的( ) 。 资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）。 资本资产定价模型中，风险系数β通常用于测度投资组合的（ ）。 所谓市场投资组合，是指由（）投资组合构成，并且其包含的各资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。() 根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。? 在存在无风险资产的情况下，最优组合将包含两部分投资：一部分是对无风险资产的投资，其余部分将是对切点组合的投资。(　　) 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（　　）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（）。<br/>Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致<br/>Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点<br/>Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比<br/>Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数 资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的( )。