投资组合的整体VaR（　　）其所包含的每个单体VaR之和。

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。 某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。 某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。 以下创建数组语法错误的是: var a=Array(0);|var a=[ ];|var a=new Array( );|var a={1,2,3}; 等式Var(X+y)=Var(X)+Var(y)成立的条件是（）。 投资组合的整体风险通常应()其所包含的单一资产风险的简单加总。 鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（ ）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义包括(　　)。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元”的涵义是()。 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持有股票组合的VaR=1000元”的含义是()。 (2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。 Python中的变量var如果包含字符串的内容，下面哪种数据类型不可能创建var？（） 编译并运行下面的Java程序，将产生？class A{int var1=1;int var2;public static void main（String[] args）{int var3=3;A a=new A（）;System.out.println（a.var1+a.var2+var3）;    }} （2016年真题）某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。 /var/adm/btmp这个文件包含成功用户登录记录（）