关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）
A. 1973年首次提出
B. 、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出
C. 用于计算欧式期权
D. 用于计算美式期权
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下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是（）
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一种 B.看涨期权只能在到期日执行 C.股票或期权的买卖没有交易成本 D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
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关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）
A.1973年首次提出 B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出 C.用于计算欧式期权 D.用于计算美式期权
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关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）
A.上行乘数＝1＋上升百分比 B.年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） C.期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率 D.上行乘数×下行乘数＝1
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下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（）
A.套利定价模型是一个多因素回归模型 B.套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C.套利定价模型的运用过程较为复杂 D.套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
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关于资本资产定价模型的下列说法中，不正确的是（）
A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同 B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同 C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大 D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
答案
下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（）。
A.通常认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险报酬率 B.通常认为，在计算公司资本成本时选择长期政府政府债券比较适宜 C.应当选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险报酬率的代表 D.1＋r名义＝（1＋r实际）（1＋通货膨胀率）
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下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（）
A.如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同 B.如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同 C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大 D.如果某资产的β=1，则该资产的必要收益率=市场平均收益率
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下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是（ ）。
A.CAPM和SML首次将"高收益伴随看高风险"直观认识，用简单的关系式表达出来 B.在运用这一模型时，应该更注重它所给出的具体的数字，而不是它所揭示的规律 C.在实际运用中存在明显的局限 D.是建立在一系列假设之上的
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下列关于资本资产定价模型原理的说法中，不正确的是（）
A.在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大 B.若投资组合的β等于1，表明该组合没有市场风险 C.在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β较大 D.股票的预期收益率与β值线性相关
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在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险利率的估计，下列关于该模型中无风险利率的说法不正确的是（）
A.无风险利率应该用无违约风险的固定收益的国债利率来估计 B.无违约风险的固定收益的国债利率指其市场利率 C.无违约风险的固定收益的国债利率指其票面利率 D.无风险利率是指按连续复利计算的利率
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利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述不正确的是( )。
下列关于资本资产定价模型中风险溢价的说法中，不正确的有（ ）。
下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（ ）。
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使用资本资产定价模型计算权益成本时，关于贝塔值的确定，下列说法不正确的是（ ）。
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?关于盒模型说法不正确的是
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