多选题

如果CAPM模型成立,那么,下列说法中正确的有( )。

A. 如果投资者持有某一只高风险的证券,其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定
B. β系数为0的股票,其预期收益率为0
C. CAPM模型适用于弱有效的资本市场
D. β系数为1的资产,其预期收益率等于市场组合的预期收益率
E. β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性

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多选题
如果CAPM模型成立,那么,下列说法中正确的有( )。
A.如果投资者持有某一只高风险的证券,其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定 B.β系数为0的股票,其预期收益率为0 C.CAPM模型适用于弱有效的资本市场 D.β系数为1的资产,其预期收益率等于市场组合的预期收益率 E.β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
答案
多选题
如果CAPM模型成立,那么,下列说法中正确的有()。  
A.如果投资者持有某一只高风险的证券,其对该证券的预期收益率可由CAPM模型确定 B.β系数为0的股票,其预期收益率为0 C.CAPM模型适用于弱有效的资本市场 D.β系数为1的资产,其预期收益率等于市场组合的预期收益率 E.β系数可以用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性
答案
单选题
根据CAPM模型,下列说法错误的是()。
A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 C.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
单选题
根据CAPM模型,下列说法错误的是()。
A.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
单选题
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B. C.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 D. E.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 F. G.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
单选题
关于CAPM模型,下列说法错误的是()
A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
答案
单选题
根据CAPM模型,下列说法错误的是(  )。
A.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正向变化 C.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
单选题
根据CAPM模型,下列说法错误的是(  )。
A.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 B.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C.当证券定价合理时,阿尔法值为零 D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
单选题
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是( )。
A.CAPM和SML首次将"高收益伴随看高风险"直观认识,用简单的关系式表达出来 B.在运用这一模型时,应该更注重它所给出的具体的数字,而不是它所揭示的规律 C.在实际运用中存在明显的局限 D.是建立在一系列假设之上的
答案
单选题
(2018年)关于CAPM模型,下列说法错误的是()。
A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的 B.CAPM模型假设存在交易费用和税金 C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
答案
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