通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：()

考虑了资产持有成本的远期合约价格，称为远期合约的理论价格（） 在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（　　）。 在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，研表示持有成本，表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。 在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，IT表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（ ）。 某国债期货合约的理论价格的计算公式为（ ）。 国债期货合约的理论价格采用的计算公式为（）。 国债期货的理论价格与（）有关。 持有成本理论认为现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成 国债期货的理论价格=（现货净价+资金成本 - 利息收入）×转换因子。 持有成本理论认为现货价格和期货价格的差（持有成本）由哪些部分组成？（） 持有成本理论认为现货价格和期货价格的差（持有成本）由哪些部分组成（） 某一张国债期货合约的理论价格采用的计算公式为（） 短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本。（ ） 短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本（） 在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到；下限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。（） 持有成本理论模型的基本假设包括（　　）。 持有成本理论模型的基本假设包括（）。 持有成本理论模型的基本假设包括（） 短期国债期货标的资产没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本。 利用期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑( )，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。