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已知投资组合中各种债券的久期,如何得到投资组合的久期()
单选题
已知投资组合中各种债券的久期,如何得到投资组合的久期()
A. 将各种债券的久期进行加权平均得到,权重是各种证券在投资组合中的比例
B. 将各种债券的久期进行算术平均得到
C. 取各种债券久期中最小的久期作为组合久期
D. 取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
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单选题
已知投资组合中各种债券的久期,如何得到投资组合的久期()
A.将各种债券的久期进行加权平均得到,权重是各种证券在投资组合中的比例 B.将各种债券的久期进行算术平均得到 C.取各种债券久期中最小的久期作为组合久期 D.取各种债券久期中最大的久期作为组合久期
答案
单选题
假设某债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
A.6.1875 B.6.2675 C.6.3545 D.6.5501
答案
单选题
( )只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可。
A.所得免疫策略 B.久期配比策略 C.面值免疫策略 D.现金配比策略
答案
单选题
债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
A.(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2 B.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值) C.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值 D.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
答案
单选题
债券投资组合和国债期货的组合的久期为( )。
A.(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2 B.(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值) C.(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值 D.(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
答案
单选题
假设某国债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
A.6.1875 B.6.2675 C.6.3545 D.6.5501
答案
判断题
债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。()
A.对 B.错
答案
单选题
满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件正确的是( )。 Ⅰ.证券投资组合的久期等于负债的久期 Ⅱ.证资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等 Ⅲ.证券组合的久期与负债的久期不相等 Ⅳ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅳ
答案
单选题
下列满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件中,正确的是()。Ⅰ.证券投资组合的久期等于负债的久期Ⅱ.证资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等Ⅲ.证券组合的久期与负债的久期不相等Ⅳ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
久期配比策略只要求负债的久期( )债券投资组合的久期即可,因而有更多的债券可供选择。
A.大于 B.小于 C.等于 D.没关系
答案
热门试题
某基金经理持有债券投资组合市值为 1.4 亿元,该组合持仓情况和债券久期如表所示:该债券组合的久期为( )。
假设某债券投资组合价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2.当前国债期货报价为110,久期为6.4.投资经理应如何操作?
利用国债期货进行久期管理是国债期货的重要应用,则债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
对比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括()。Ⅰ.期限结构Ⅱ.投资理念Ⅲ.投资策略Ⅳ.组合久期
相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括()。Ⅰ.期限结构Ⅱ.投资理念Ⅲ.投资策略Ⅳ.组合久期
某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()
某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110元,久期6.4。投资经理应()。
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为1 10,久期6.4。投资经理应( )。
相比股票投资组合,债券组合在构建时需要考虑的特有因素包括()Ⅰ、期限结构Ⅱ、投资理念Ⅲ、投资策略Ⅳ、组合久期
在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中( )。
在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中()
债券投资组合综合久期不得超过年。单只债券剩余期限不得超过年()
假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110,久期为6.4,则投资经理应()
假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()
假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元,久期6.4。投资经理应()
假设某债券投资组合价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110,久期为6.4,则投资经理操作为()。
假设某债券投资组合的价值10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元,久期6.4。投资经理应( )。
债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是( )。
如果一个国债组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。( )
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