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甲公司股票当前每股市价40 元,6 个月以后股价有两种可能,上升25%或下降20%,市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权,每份看涨期权可以买入1 股股票,每份看跌期权可以卖出1 股股票,两种期权执行价格均为45 元,到期时间均为6 个月,期权到期前,甲公司不派发现金股利,半年无风险报酬率为2%。要求:(1)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元,每份看跌期权价格1.5 元,投资
主观题
甲公司股票当前每股市价40 元,6 个月以后股价有两种可能,上升25%或下降20%,市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权,每份看涨期权可以买入1 股股票,每份看跌期权可以卖出1 股股票,两种期权执行价格均为45 元,到期时间均为6 个月,期权到期前,甲公司不派发现金股利,半年无风险报酬率为2%。要求:(1)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元,每份看跌期权价格1.5 元,投资
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主观题
甲公司股票当前每股市价40元,6个月以后股价有两种可能,上升25%或下降20%,市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,两种期权执行价格均为45元,到期时间均为6个月,期权到期前,甲公司不派发现金股利,半年无风险报酬率为2%。<br/>要求:(1)利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值,利用
答案
主观题
甲公司股票当前每股市价为50元,6个月以后,股价有两种可能:上升20%或下降17%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票;两种期权执行价格均为55元,到期时间均为6个月;期权到期前,甲公司不派发现金股利,半年无风险报酬率为2.5%。<br/>要求:<br/>(1)利用套期保值原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值
答案
主观题
甲公司股票当前每股市价为 80元,6个月以后,股价有两种可能:上升 20%或下降17%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨股权可买 1股股票,每份看跌期权可卖出 1股股票;两种期权执行价格均为 85元,到期时间均为 6个月;期权到期前,甲公司不派发现金股利,年无风险报酬率为4%。要求:1)利用套期保值原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、套期保值比率及期权价值,
答案
主观题
甲公司股票当前每股市价40元,6个月以后股价有两种可能:上升25%或下降20%,市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,两种期权执行价格均为45元,到期时间均为6个月,期权到期前,甲公司不派发现金股利,半年无风险报酬率为2%。利用风险中性原理,计算看涨期权的股价上行时到期日价值、上行概率及期权价值,利用看涨期权一看跌期权平价定理,计算看跌期权的期权价值。
答案
单选题
某公司股票目前的市价为 40元,有 1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权( 1份期权包含 1股标的股票),执行价格为 42元,到期时间为 6个月。 6个月以后股价有两种可能:上升 20%或者下降 25%,则套期保值比率为( )。
A.0.33 B.0.26 C.0.42 D.0.28
答案
主观题
甲公司股票当前每股市价40 元,6 个月以后股价有两种可能,上升25%或下降20%,市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权,每份看涨期权可以买入1 股股票,每份看跌期权可以卖出1 股股票,两种期权执行价格均为45 元,到期时间均为6 个月,期权到期前,甲公司不派发现金股利,半年无风险报酬率为2%。要求:(1)假设市场上每份看涨期权价格为2.5 元,每份看跌期权价格1.5 元,投资
答案
主观题
D公司股票当前市价为每股50元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为52.08元,到期时间是6个月。6个月以内公司不会派发股利,6个月以后股价有2种变动的可能:上升到66.67元或者下降到37.5元。国库券年报酬为4%。要求:利用风险中性原理,计算股价上行时的期权价值、上行概率以及该看涨期权的价值。
答案
单选题
假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为45元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%,或者降低16.67%。无风险利率为每年8%。则上行概率为( )。
A.67.27% B.56.37% C.92.13% D.73.54%
答案
多选题
甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,则( )。
A.该看涨期权的内在价值是0 B.该期权是虚值期权 C.该期权的时间溢价为9元 D.该看涨期权的内在价值是-5元
答案
多选题
甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,则( )。
A.该看涨期权的内在价值是0 B.该期权是虚值期权 C.该期权的时间溢价为9 D.该看涨期权的内在价值是-5
答案
热门试题
某公司的股票现在的市价是60元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为63元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,则套期保值比率为( )。
甲公司股票每股市价 10 元,以配股价格每股 8 元向全体股东每股10 股配售 10 股。拥有甲公司 80%股权的投资者行使了配股权,乙持 有甲公司股票 1000 股,未行使配股权,配股除权使乙的财富()
甲公司股票当前每股市价40元,6个月以后股价有两种可能:上升25%或下降20%,市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,两种期权执行价格均为45元,到期时间均为6个月,期权到期前,甲公司不派发现金股利,半年无风险报酬率为2%。假设目前市场上每份看涨期权价格2.5元,每份看跌期权价格6.5元,投资者同时卖出1份看涨期权和1份看跌期权,计算确保该组合不亏损的股票价格区间,如果6个月后,标的股票价格实际上涨20%,计算该组合的净损益。(注:计算股票价格区间和组合净损益时,均不考虑期权价格的货币时间价值)
假设某公司股票现行市价为55.16元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60.78元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%。年无风险利率为4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。
假设某公司股票现行市价为55元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%。年无风险利率为4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元。
甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为6元,该看涨期权的内在价值为( )元。
甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为6元,该看涨期权的内在价值为()元
甲公司股票每股市价 20 元,以配股价格每股 16 元向全体股东每股 10 股配售 10 股。 拥有甲公司 95%股权的投资者行使了配股权,乙持有甲公司股票 1000 股,未行使配股 权,配股除权使乙的财富()
某股票现在的市价为15元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为10.7元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者下降30%。无风险年利率为8%,则根据复制原理,该期权价值是()元
ABC企业计划进行长期股票投资,企业管理层从股票市场上选择了两种股票:甲公司股票和乙公司股票,ABC企业只准备投资一家公司股票。已知甲公司股票现行市价为每股6元,上年每股股利为0.2元,预计以后每年以5%的增长率增长。乙公司股票现行市价为每股8元,每年发放的固定股利为每股0.6元。ABC企业所要求的投资必要报酬率为8%。计算如果该公司按照当前的市价购入(1)中选择的股票的持有期收益率。
ABC企业计划进行长期股票投资,企业管理层从股票市场上选择了两种股票:甲公司股票和乙公司股票,ABC企业只准备投资一家公司股票。已知甲公司股票现行市价为每股6元,上年每股股利为0.2元,预计以后每年以5%的增长率增长。乙公司股票现行市价为每股8元,每年发放的固定股利为每股0.6元。ABC企业所要求的投资必要报酬率为8%。计算如果该公司按照当前的市价购入(1)中选择的股票的持有期收益率
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为是62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述中正确的有()
甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值为()元
甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值为()元
甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值为( )。
甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值为()
甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元。该看涨期权的内在价值是()
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为是60元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。6个月的无风险利率为2%,按照复制原理下列表述正确的有()
甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值是()元。
(2013年)甲公司股票当前市价20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值为()元。
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