多选题

商业银行应做好银行账簿利率风险计量的文档记录,至少包括以下信息()

A. 利率冲击和压力情景,包括无风险收益率曲线的选择和变更、不同收益率曲线间的基差关系、利率冲击和压力情景的选取依据、对本行产品定价的预测等
B. 计量模型的基本框架和具体内容,包括计量方法、关键假设的设定和调整、模型验证和校准等
C. 数据管理政策和流程,包括主要数据来源、数据内容、数据存储和数据管理过程等
D. 账簿利率风险计量报告,包括银行账簿利率风险水平和影响因素、限额和风险管理政策的执行情况、关键模型假设和模型验证结果压力测试结果、对银行账簿利率风险管理政策

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多选题
商业银行应做好银行账簿利率风险计量的文档记录,至少包括以下信息()
A.利率冲击和压力情景,包括无风险收益率曲线的选择和变更、不同收益率曲线间的基差关系、利率冲击和压力情景的选取依据、对本行产品定价的预测等 B.计量模型的基本框架和具体内容,包括计量方法、关键假设的设定和调整、模型验证和校准等 C.数据管理政策和流程,包括主要数据来源、数据内容、数据存储和数据管理过程等 D.账簿利率风险计量报告,包括银行账簿利率风险水平和影响因素、限额和风险管理政策的执行情况、关键模型假设和模型验证结果压力测试结果、对银行账簿利率风险管理政策
答案
单选题
商业银行应实施银行账簿利率风险限额管理,确保银行账簿利率风险水平与一致()
A.资本实力 B.风险偏好 C.业务规模 D.市场趋势
答案
主观题
商业银行应采用合理的利率冲击情景和模型假设,基于和影响计量银行账簿利率风险
答案
多选题
银行账户利率风险计量相关技术文档应至少包括以下信息()
A.计量模型的基本框架 B.计量模型的详细描述 C.数据管理政策 D.收益率曲线的选择和变更情况 E.数据管理程序
答案
单选题
下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是()
A.久期分析 B.敏感性分析 C.内部评级法 D.缺口分析
答案
判断题
银行账簿利率风险是目前商业银行面临的主要市场风险之一,商业银行必须从识别、计量、监测、控制等方面逐步建立相应体系,以强化银行账簿利率风险管理,适应监管要求和巴塞尔协议Ⅱ要求()
答案
多选题
商业银行对银行账簿利率风险管理应包括利率风险的()等全过程。
A.识别 B.感知 C.计量 D.监测 E.控制
答案
单选题
根据《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》,商业银行应按照《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求,基于银行账簿利率风险水平和管理状况开展资本充足性评估,并将其纳入商业银行()。  
A.内部资本充足评估程序 B.持续监管框架 C.风险考量体系 D.内部审计
答案
单选题
根据《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》,商业银行应按照《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求,基于银行账簿利率风险水平和管理状况开展资本充足性评估,并将其纳入商业银行( )。
A.内部资本充足评估程序 B.持续监管框架 C.风险考量体系 D.内部审计
答案
多选题
商业银行对银行账簿利率风险的管理应包括利率风险的( )等全过程。
A.识别 B.度量 C.计量 D.监测 E.控制
答案
热门试题
《商业银行银行账户利率风险管理指引》中规定,对银行账户利率风险进行计量的常用方法包括()。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定,下列各项应列入交易账簿的有() 利率风险管理的目的是将银行面临的利率风险控制在可承受范围内,商业银行应制定清晰的银行账簿利率风险管理策略和风险偏好,实施银行账簿利率风险限额管理和( )。 商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应充分考虑银行账户业务中()的独立性和嵌入性特征。 按照《商业银行资本管理办法(试行)》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》的规定,下列各项应列入交易账簿的有( )。 商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应根据收益率曲线的旋转、扭曲对银行整体收益和经济价值的影响,计量和监测银行账户利率风险 商业银行在计量银行账户利率风险过程中,不需考虑的影响() 商业银行对实际承担风险的非标准化债权投资,应按照,针对底层资产计量银行账簿利率风险() 根据《商业银行银行账户利率风险管理指引》,商业银行资本规划应考虑其所承担的银行账户利率风险资本要求,并将其纳入商业银行( )。 《商业银行银行账户利率风险管理指引》中规定,商业银行的管理信息系统,其功能至少包括() 商业银行对银行账户利率风险进行计量。常用的方法包括但不限于() 《商业银行银行账户利率风险管理指引》所称银行账户是相对于交易账户而言,记录商业银行所有未划入交易账户的表内业务() 商业银行银行账户利率风险管理应坚持()原则 商业银行银行账户利率风险计量应与银行的风险管理过程紧密结合。计量结果应被充分应用到银行的管理决策中() (),巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账簿利率风险监管标准》,强化了银行账簿利率风险监管原则,其中原则1—原则7是对银行账簿利率风险识别、计量、监测与控制流程的监管 根据《商业银行银行账户利率风险管理指引》,商业银行资本规划应考虑其所承担的银行账户利率风险资本要求,并将其纳入商业银行()。[2016年11月真题] 银行账簿利率风险包括() 《商业银行银行账户利率风险管理指引》所称银行账户是相对于()而言的,记录的是商业银行所有未划入交易账户的表内外业务 《商业银行银行账户利率风险管理指引》所称银行账户是相对于()而言的,记录的是商业银行所有未划入交易账户的表内外业务 银保监会2018年发布的《商业银行银行账簿利率风险管理指引(修订)》的章节不包括( )。
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