巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。

根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（　　）个营业日。 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）。 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。 (2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 计量市场风险的主要指标，银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据是()。 下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。 （2016年真题）（ ）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。 根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。 在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。(　　) （）已成为计量市场风险的主要指标，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据 （ ）已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 巴塞尔委员会在其1996年颁布的《资本协议市场风险补充规定》中提出了标准法和内部模型法两种计量市场风险资本的方法（） 用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。 用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（）。 VaR方法在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。(　　) 用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定最低乘数因子不得低于() （），巴塞尔委员会发布新《市场风险的最低资本要求》，完成了对市场风险计量规则的修订