沪深300指数以（）为基期，基点为1 000点

当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（ ）元。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（） 在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。 沪深300指数简称沪深300，其指数基日为( )。 沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。当沪深300指数期货指数点为2300点时，合约价值等于（ ）。 沪深300指数的基日点位是（）点。 沪深300指数期货合约价值120万，指数合约（）点 沪深300指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。() 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 沪深300指数期货的合约价值为“()元×沪深()指数”。 沪深300指数，简称沪深300，成分股数量为300只。 沪深300指数为 沪深300指数为（　　）。 沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。 沪深300指数期货的最小变动单位为0．2点。（ ） 沪深300指数期货的最小变动单位为0．2点（） 对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨1点，则沪深300指数期货价格将（）。(单选)