期权价差组合主要的类型包括（）。

期权的日历价差组合是利用（ ）的期权合约之间权利金关系变化构造的。 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（） 期权价差组合是指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个同种期权头寸组合。 实物期权类型主要包括(  )。 以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（） 以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。 以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（） 牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？ 熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？ 以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点，说法正确的是（） 股指期货在不同合约间进行价差交易套利的类型主要包括()。 股权类期权包括( )。 Ⅰ．金融期货合约期权 Ⅱ．单只股票期权 Ⅲ．股票组合期权Ⅳ．股票指数期权 备兑看涨期权组合策略包括（） 股权类期权包括( )。Ⅰ．单只股票期权Ⅱ．股票组合期权Ⅲ．股价指数期权Ⅳ．股票利率期权 逆日历价差期权可以通过（）构建 编制基准期价差主要包括人工费价差、价差、施工机械使用费价差和装置性材料价差（） 为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供的组合策略有（　　）①认购熊市价差策略②认购牛市价差策略③认沽熊市价差策略④认沽牛市价差策略 关于熊市期权价差套利策略的描述（）。 水平价差看涨期权的优点是（） 股权类期权包括（　　）。Ⅰ．单只股票期权Ⅱ．股票组合期权Ⅲ．认股权证期权Ⅳ．股价指数期权