单选题

某投资者拥有100万美元的资产,希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年期执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元,看涨期权的价格为7.69美元,一年期无风险利率为5%。如果投资者想购买有保护性的看跌期权,则那么该投资者需要()。

A. 买9727份股指期货 购买 9727份看跌期权
B. 买8560份股指期货 购买 8560份看跌期权
C. 买9652份股指期货 购买 9652份看跌期权
D. 买8324份股指期货 购买8324份看跌期权

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单选题
某投资者拥有100万美元的资产,希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年期执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元,看涨期权的价格为7.69美元,一年期无风险利率为5%。如果投资者想购买有保护性的看跌期权,则那么该投资者需要()。
A.买9727份股指期货 购买 9727份看跌期权 B.买8560份股指期货 购买 8560份看跌期权 C.买9652份股指期货 购买 9652份看跌期权 D.买8324份股指期货 购买8324份看跌期权
答案
单选题
某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元,看张期权的价格为7.69美元,—年期无风险利率为5%。那么该投资者需要买()股指现货,()看跌期权。
A.买9727份股指期货9727份看跌期权 B.买8560份股指期货8560份看跌期权 C.买9652份股指期货9652份看跌期权 D.买8324份股指期货8324份看跌期权
答案
单选题
某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元,看涨期权的价格为7.69美元,—年期无风险利率为5%。那么该投资者需要买()股指现货,()看跌期权。
A.买9727份股指期货,9727份看跌期权 B.买8560份股指期货,8560份看跌期权 C.买9652份股指期货,9652份看跌期权 D.买8324份股指期货,8324份看跌期权
答案
单选题
该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元
A.损失6.56,获利6.745 B.获利6.75,获利6.565 C.获利6.56,损失6.565 D.损失6.75,获利6.745
答案
单选题
以下是两只股票与对市场指数进行回归的结果:αβσεA0.100.80.12B0.051.20.20市场指数的波动率为15%。某个投资组合为100万美元投资于A股票,100万美元投资于B股票,那么该投资组合95%置信水平的1年展望器的VaR为()万美元
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面值为100万美元的13周美国国债,当投资者以98.8万美元买进时,年贴现率为( )。
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答案
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面值为100万美元的3个月期美国国债,当投资者以98.8万美元买进时,年贴现率为( )。
A.1.2% B.2.4% C.4.8% D.5.76%
答案
单选题
某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元),当价格上升150基点时平仓,若不计交易成本,该投资者的盈利为( )美元。
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答案
单选题
某商业银行拥有1000万美元资产,700万美元负债,500万美元远期多头,300万美元远期空头,则该商业银行持有的风险敞口头寸是()万美元
A.300 B.500 C.700 D.1000
答案
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